PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACLAX с FDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACLAX (American Century Mid Cap Value Fund A Class) and FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) are both mutual funds - ACLAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century, while FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, ACLAX returned 6.59%/yr vs 14.20%/yr for FDFIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACLAX charges 1.22%/yr vs 0.00%/yr for FDFIX.

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACLAX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у FDFIX с доходностью 11.53%.

ACLAX

1 день
0.89%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.73%
1 год
15.86%
3 года*
10.71%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.64%

FDFIX

1 день
0.22%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.49%
3 года*
22.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACLAX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		8.06%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%8.35%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		11.53%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Correlation

The correlation between ACLAX and FDFIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.76

Over the past year, the correlation between ACLAX and FDFIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с ARFFXACLAX с SMVTXACLAX с DALCXACLAX с NMAVXACLAX с FMPOXACLAX с FASPX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Доходность на риск

ACLAX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLAXFDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.47

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.34

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.28

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

14.96

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLAX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLAXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.47

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и FDFIX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и FDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACLAXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-33.77%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.99%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-18.76%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-24.51%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

0.00%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-4.58%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.97%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и FDFIX

American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеют волатильность 3.02% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACLAXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.92%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.03%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.96%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.95%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.59%

-1.11%

Сравнение комиссий ACLAX и FDFIX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и FDFIX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности FDFIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.11%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.03%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACLAX and FDFIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACLAX has higher volatility (3.02%) compared to FDFIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ACLAX dropped -51.37% vs FDFIX's -33.77%.

FDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACLAX и FDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор