Сравнение ACLAX с JPUS

С начала года, ACLAX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции ACLAX уступали акциям JPUS по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа JPUS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACLAX и JPUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности JPUS в 2.15%

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и JPUS.

American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ACLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.