PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLAX с FASPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACLAX с FASPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX).

ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г.. FASPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 авг. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности ACLAX и FASPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLAX и FASPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		2.49%8.52%8.18%5.93%-1.53%23.01%1.44%28.55%-12.93%11.31%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		6.23%7.76%-2.60%19.93%-7.82%32.65%7.70%33.85%-17.27%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, ACLAX показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции ACLAX уступали акциям FASPX по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.64% соответственно.

ACLAX

1 день
1.55%
1 месяц
-6.35%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.67%
1 год
9.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.53%

FASPX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.43%
С начала года
6.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
23.62%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value Fund A Class

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M

Часто сравнивают с ACLAX:
ACLAX с JPUSACLAX с FDFIXACLAX с NMAVXACLAX с FMPOXACLAX с SMVTXACLAX с ARFFXACLAX с FIUSX
Часто сравнивают с FASPX:
FASPX с FBGRXFASPX с FSPGXFASPX с FXAIXFASPX с QQQFASPX с NAMAXFASPX с ARFFXFASPX с NMAVX

Сравнение комиссий ACLAX и FASPX

ACLAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.

FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class

Доходность на риск

ACLAX vs. FASPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLAX
Ранг доходности на риск ACLAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FASPX
Ранг доходности на риск FASPX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLAX c FASPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLAXFASPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.08

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.65

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.61

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

6.47

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLAX vs. FASPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLAX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FASPX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLAX и FASPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLAXFASPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.08

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между ACLAX и FASPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLAX и FASPX

Дивидендная доходность ACLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности FASPX в 8.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLAX
American Century Mid Cap Value Fund A Class		13.82%14.24%8.53%5.01%14.77%15.72%1.62%1.23%14.17%9.25%3.82%10.86%
FASPX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M		8.78%9.32%0.00%2.40%1.93%7.80%0.55%4.98%15.67%7.26%21.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ACLAX и FASPX

Максимальная просадка ACLAX за все время составила -51.37%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLAX и FASPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLAXFASPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-70.11%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-15.26%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-34.53%

+16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.24%

-48.02%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.29%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-9.87%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.79%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLAX и FASPX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ACLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLAXFASPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.16%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

12.82%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

22.61%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

20.66%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.98%

-4.49%