PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGVAX с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGVAX с LEN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGVAX (Thornburg International Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg, while LEN (Lennar Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TGVAX returned 10.62%/yr vs 7.53%/yr for LEN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 10.62% против 7.53% соответственно.

TGVAX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
6.95%
С начала года
11.16%
1 год
22.89%
3 года*
19.07%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.62%

LEN

1 день
1.30%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-28.21%
С начала года
-14.62%
1 год
-19.46%
3 года*
-10.43%
5 лет*
0.15%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGVAX и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		11.16%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
LEN
Lennar Corporation		-14.62%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between TGVAX and LEN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Lennar Corporation

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с BTSGTGVAX с SPEUTGVAX с LVHITGVAX с SPY
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с TXRHLEN с SPYLEN с VOO

Доходность на риск

TGVAX vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGVAXLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.52

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.57

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.47

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

-0.79

+8.48

TGVAX vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и LEN

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGVAXLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-94.28%

+37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-41.39%

+31.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.00%

-54.51%

+42.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-54.51%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-58.80%

+18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-51.95%

+51.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-26.35%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

24.72%

-21.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и LEN

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 3.33%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGVAXLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

11.42%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

26.21%

-15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

37.59%

-24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

34.79%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

37.41%

-20.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и LEN

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности LEN в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.31%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.19%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%

Часто задаваемые вопросы

TGVAX and LEN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEN has higher volatility (11.42%) compared to TGVAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, TGVAX dropped -56.44% vs LEN's -94.28%.

TGVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGVAX и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор