PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с LEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с LEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Lennar Corporation (LEN).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
LEN
Lennar Corporation		-16.52%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -16.52%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.63% соответственно.

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%

LEN

1 день
-1.61%
1 месяц
-22.76%
С начала года
-16.52%
6 месяцев
-32.78%
1 год
-24.05%
3 года*
-4.27%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Lennar Corporation

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с BTSG
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с TOLLEN с LEN-BLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

TGVAX vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXLENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

-0.64

+2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

-0.78

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.61

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

-1.58

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.64

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Корреляция

Корреляция между TGVAX и LEN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и LEN

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности LEN в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
LEN
Lennar Corporation		2.34%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и LEN

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и LEN.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-94.28%

+37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-39.87%

+29.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-53.33%

+13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-58.80%

+18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-53.02%

+44.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-27.58%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

15.34%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и LEN

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у Lennar Corporation (LEN) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

10.38%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

26.46%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

37.59%

-22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

34.36%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

37.04%

-20.37%