Сравнение TGVAX с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 9.85% против 9.17% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и SPEU
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
TGVAX vs. SPEU — Ранг доходности на риск
TGVAX
SPEU
Сравнение TGVAX c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.30 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.83 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.88 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 7.13 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и SPEU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и SPEU
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и SPEU
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -62.45% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -12.09% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -32.70% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -36.83% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -7.28% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -13.92% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.19% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и SPEU
Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.27% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.99% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 17.21% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.32% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.44% | -1.77% |