PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции TGVAX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 9.85% против 17.94% соответственно.

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с BTSGTGVAX с SPEU
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий TGVAX и SEEGX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.62

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.03

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.79

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

2.40

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.62

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между TGVAX и SEEGX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и SEEGX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и SEEGX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-62.09%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-16.82%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-31.23%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-31.85%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-13.93%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-16.97%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.55%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и SEEGX

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.47%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.54%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

21.14%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

20.26%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

21.57%

-4.90%