Сравнение TGVAX с BTSG
TGVAX (Thornburg International Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg, while BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) is a stock. Over the past year, TGVAX returned 24.24% vs 143.43% for BTSG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и BTSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у BTSG с доходностью 53.27%.
TGVAX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 10.41%
BTSG
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 11.59%
- С начала года
- 53.27%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 143.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGVAX и BTSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 11.56% | 33.81% | 11.01% |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 53.27% | 119.91% | 54.82% |
Correlation
The correlation between TGVAX and BTSG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGVAX vs. BTSG — Ранг доходности на риск
TGVAX
BTSG
Сравнение TGVAX c BTSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | BTSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 7.32 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 23.54 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.53 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.34 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и BTSG
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки BTSG в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и BTSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGVAX | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -35.56% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -19.70% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.94% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -7.12% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 6.12% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и BTSG
Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 3.80%, в то время как у BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGVAX | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 10.88% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 29.36% | -19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 40.83% | -28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 43.93% | -27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 43.93% | -27.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и BTSG
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как BTSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.18% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
Часто задаваемые вопросы
TGVAX and BTSG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTSG has higher volatility (10.88%) compared to TGVAX (3.80%). In terms of maximum drawdown, TGVAX dropped -56.44% vs BTSG's -35.56%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGVAX и BTSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор