PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с BTSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с BTSG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и BTSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и BTSG

2026 (YTD)20252024
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		4.40%33.81%11.01%
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc		15.09%119.91%54.82%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у BTSG с доходностью 15.09%.

TGVAX

1 день
1.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.50%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.00%

BTSG

1 день
2.55%
1 месяц
6.03%
С начала года
15.09%
6 месяцев
49.91%
1 год
137.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

BrightSpring Health Services, Inc

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с VFIAXTGVAX с SPEU
Часто сравнивают с BTSG:
BTSG с ATAIBTSG с EHABBTSG с TERNBTSG с NPKIBTSG с ESLABTSG с SPMOBTSG с HIMS

Доходность на риск

TGVAX vs. BTSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BTSG
Ранг доходности на риск BTSG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTSG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTSG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTSG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTSG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTSG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c BTSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXBTSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

3.09

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

3.62

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

6.76

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

20.44

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. BTSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа BTSG равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и BTSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXBTSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.09

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.99

-1.46

Корреляция

Корреляция между TGVAX и BTSG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и BTSG

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как BTSG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.39%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
BTSG
BrightSpring Health Services, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и BTSG

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки BTSG в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и BTSG.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXBTSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-35.56%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-20.75%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-3.84%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-7.58%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

6.86%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и BTSG

Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 4.87%, в то время как у BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXBTSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

15.58%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

28.75%

-18.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

44.57%

-29.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

44.12%

-27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

44.12%

-27.44%