Сравнение TGVAX с MUTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. MUTHX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 1949 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и MUTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и MUTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | -2.24% | 11.83% | 12.42% | 13.86% | -7.11% | 19.27% | -4.34% | 23.20% | -9.06% | 8.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у MUTHX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции MUTHX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.24% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
MUTHX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и MUTHX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MUTHX в 0.75%.
Доходность на риск
TGVAX vs. MUTHX — Ранг доходности на риск
TGVAX
MUTHX
Сравнение TGVAX c MUTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | MUTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.42 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.69 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.59 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 2.19 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | MUTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.42 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и MUTHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и MUTHX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MUTHX в 7.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 7.75% | 7.58% | 10.40% | 5.92% | 9.67% | 11.31% | 3.74% | 8.08% | 7.33% | 6.79% | 3.74% | 7.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и MUTHX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки MUTHX в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и MUTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | MUTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -53.53% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -12.52% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -20.96% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -39.45% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -7.46% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -6.53% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.35% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и MUTHX
Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | MUTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.55% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.58% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 15.80% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 15.61% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.89% | -0.22% |