PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGRW с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. TGRW is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 5 years, TGRW returned 7.56%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

TGRW

1 день
-1.97%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
2.75%
С начала года
1.61%
1 год
9.97%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		1.61%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%16.40%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%5.40%

Correlation

The correlation between TGRW and XLE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.13

The correlation between TGRW and XLE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TGRW и XLE

Секторы
TGRW
XLE

Технологии

52.6%

-

Коммуникационные услуги

16.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

6.6%

-

Финансовые услуги

5.2%

-

Промышленность

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Энергетика

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TGRW
52.6%
XLE

-

Коммуникационные услуги

TGRW
16.5%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

TGRW
13.1%
XLE

-

Здравоохранение

TGRW
6.6%
XLE

-

Финансовые услуги

TGRW
5.2%
XLE

-

Промышленность

TGRW
4.1%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

TGRW
0.6%
XLE

-

Недвижимость

TGRW
0.6%
XLE

-

Энергетика

TGRW

-

XLE
100.0%

Коммунальные услуги

TGRW

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

TGRW vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRWXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.75

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.32

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.45

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

6.58

-4.97

TGRW vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRW и XLE

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-71.26%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-14.98%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-20.14%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-26.04%

-17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.20%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-17.95%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

5.57%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и XLE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) составляет 5.74%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что TGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.10%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

16.65%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

20.96%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

25.87%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

29.58%

-6.58%

Сравнение комиссий TGRW и XLE

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и XLE

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and XLE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (6.10%) compared to TGRW (5.74%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs XLE's -71.26%.

On 5-year performance, XLE leads with 22.95% vs 7.56% for TGRW. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TGRW has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 22.95% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор