PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGRW с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с TVAL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and TVAL (T. Rowe Price Value ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TGRW returned 16.92%/yr vs 18.73%/yr for TVAL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.33%/yr for TVAL.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 19.36%.

TGRW

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
1.53%
С начала года
0.25%
1 год
7.81%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—

TVAL

1 день
-0.47%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
14.80%
С начала года
19.36%
1 год
29.45%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.25%15.62%29.94%13.40%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		19.36%15.59%14.54%8.45%

Correlation

The correlation between TGRW and TVAL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.51

The correlation between TGRW and TVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRW и TVAL

Секторы
TGRW
TVAL

Технологии

52.6%
19.6%

Коммуникационные услуги

16.5%
7.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
6.7%

Здравоохранение

6.6%
11.2%

Финансовые услуги

5.2%
18.7%

Промышленность

4.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.2%

Сырьевые материалы

0.6%
3.5%

Недвижимость

0.6%
2.9%

Энергетика

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

TGRW
52.6%
TVAL
19.6%

Коммуникационные услуги

TGRW
16.5%
TVAL
7.6%

Потребительский циклический сектор

TGRW
13.1%
TVAL
6.7%

Здравоохранение

TGRW
6.6%
TVAL
11.2%

Финансовые услуги

TGRW
5.2%
TVAL
18.7%

Промышленность

TGRW
4.1%
TVAL
11.4%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.8%
TVAL
6.2%

Сырьевые материалы

TGRW
0.6%
TVAL
3.5%

Недвижимость

TGRW
0.6%
TVAL
2.9%

Энергетика

TGRW

-

TVAL
7.6%

Коммунальные услуги

TGRW

-

TVAL
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VOO
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с TDVGTVAL с CGDVTVAL с TRBUXTVAL с AVLV

Доходность на риск

TGRW vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRWTVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.72

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.80

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.14

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

17.37

-16.11

TGRW vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TVAL равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TVAL

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-14.84%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-7.15%

-11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-14.84%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-0.54%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-2.00%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

1.70%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TVAL

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с T. Rowe Price Value ETF (TVAL) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.39%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

8.41%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

10.90%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

12.52%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

12.52%

+10.48%

Сравнение комиссий TGRW и TVAL

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TVAL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TVAL

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		0.97%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and TVAL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (5.85%) compared to TVAL (2.39%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs TVAL's -14.84%.

On 3-year performance, TVAL leads with 18.73% vs 16.92% for TGRW. On fees, TVAL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, TVAL has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TVAL has performed better with a 18.73% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TVAL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while TVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.33% for TVAL.

TVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и TVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор