PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGRW с TFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.42%.


TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*

TFLR

1 день
0.03%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.61%
3 года*
8.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и TFLR


2026 (YTD)2025202420232022
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
5.88%15.62%29.94%48.87%-5.03%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
1.42%6.57%8.77%12.05%-0.41%

Correlation

The correlation between TGRW and TFLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Доходность на риск

TGRW vs. TFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина

TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGRWTFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.66

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.59

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

11.88

-8.36

TGRW vs. TFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа TFLR равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGRWTFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.85

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.18

-1.66

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TFLR

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TFLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TGRWTFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-4.01%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-2.18%

-16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-4.01%

-19.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.05%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-0.21%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

0.47%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TFLR

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TGRWTFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.41%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

1.72%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

1.98%

+14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

3.68%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

3.68%

+19.34%

Сравнение комиссий TGRW и TFLR

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TFLR

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
6.76%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы


TGRW and TFLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs TFLR's -4.01%.

On 3-year performance, TGRW leads with 22.38% vs 8.19% for TFLR. On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TGRW has performed better with a 22.38% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.

TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.60% for TFLR.

TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и TFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор