Сравнение TGRW с TFLR
TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TGRW returned 22.38%/yr vs 8.19%/yr for TFLR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TGRW и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.42%.
TGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRW и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 5.88% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -5.03% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
Correlation
The correlation between TGRW and TFLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRW vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TGRW
TFLR
Сравнение TGRW c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.66 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.59 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 11.88 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.85 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.18 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и TFLR
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRW | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -4.01% | -39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -2.18% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | -4.01% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.05% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -0.21% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 0.47% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и TFLR
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRW | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 0.41% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 1.72% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 1.98% | +14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 3.68% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 3.68% | +19.34% |
Сравнение комиссий TGRW и TFLR
TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и TFLR
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TGRW and TFLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs TFLR's -4.01%.
On 3-year performance, TGRW leads with 22.38% vs 8.19% for TFLR. On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TGRW has performed better with a 22.38% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.00% for TGRW.
TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.60% for TFLR.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGRW и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор