PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с TCAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TGRW returned 20.84% vs 21.17% for TCAF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 7.06%.

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.24%
1 год
21.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%11.91%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		7.06%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between TGRW and TCAF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between TGRW and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRW и TCAF

Секторы
TGRW
TCAF

Технологии

52.0%
33.7%

Коммуникационные услуги

15.6%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.6%

Здравоохранение

7.4%
17.3%

Финансовые услуги

5.6%
6.0%

Промышленность

4.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.3%

Сырьевые материалы

0.7%
0.1%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Энергетика

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Технологии

TGRW
52.0%
TCAF
33.7%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
TCAF
11.4%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
TCAF
10.6%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
TCAF
17.3%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
TCAF
6.0%

Промышленность

TGRW
4.6%
TCAF
4.6%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
TCAF
3.3%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
TCAF
0.1%

Недвижимость

TGRW
0.6%
TCAF
0.1%

Энергетика

TGRW

-

TCAF
2.6%

Коммунальные услуги

TGRW

-

TCAF
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TGRW vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.86

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.55

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.88

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

7.51

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа TCAF равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.28

-0.75

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TCAF

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-16.37%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-11.33%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.46%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-2.06%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.82%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TCAF

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.38%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

8.76%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

11.46%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

13.93%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

13.93%

+9.09%

Сравнение комиссий TGRW и TCAF

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TCAF

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and TCAF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TCAF (2.38%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, TCAF leads with 21.17% vs 20.84% for TGRW. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 21.17% return vs 20.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TCAF has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.31% for TCAF.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор