PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

TGRW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и SGRT

2026 (YTD)2025
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%6.74%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий TGRW и SGRT

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Доходность на риск

TGRW vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.09

-1.70

Корреляция

Корреляция между TGRW и SGRT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и SGRT

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и SGRT

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-17.87%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-7.09%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-3.52%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

32.60%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

32.60%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

32.60%

-9.40%