Сравнение TGRW с SGRT
TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TGRW и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
TGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 5.88% | 6.74% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between TGRW and SGRT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TGRW
SGRT
Сравнение TGRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.63 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и SGRT
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -17.87% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.69% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -3.10% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 33.40% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 33.40% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 33.40% | -10.38% |
Сравнение комиссий TGRW и SGRT
TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и SGRT
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TGRW and SGRT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for TGRW.
Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TGRW и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор