PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TGRW is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past 5 years, TGRW returned 7.33%/yr vs 11.61%/yr for RPG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%.

TGRW

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.38%
1 год
12.42%
3 года*
19.33%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-0.25%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%16.40%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%16.99%

Correlation

The correlation between TGRW and RPG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.83

The correlation between TGRW and RPG shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TGRW и RPG

Секторы
TGRW
RPG

Технологии

52.6%
46.9%

Коммуникационные услуги

16.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
14.7%

Здравоохранение

6.6%
6.4%

Финансовые услуги

5.2%
5.3%

Промышленность

4.1%
14.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Энергетика

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

TGRW
52.6%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

TGRW
16.5%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

TGRW
13.1%
RPG
14.7%

Здравоохранение

TGRW
6.6%
RPG
6.4%

Финансовые услуги

TGRW
5.2%
RPG
5.3%

Промышленность

TGRW
4.1%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.8%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

TGRW
0.6%
RPG
1.2%

Недвижимость

TGRW
0.6%
RPG
1.0%

Энергетика

TGRW

-

RPG
1.6%

Коммунальные услуги

TGRW

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VOO
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

TGRW vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRWRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.66

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.26

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.30

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

12.38

-10.33

TGRW vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRW и RPG

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-53.27%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-11.08%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-24.75%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-35.59%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-4.43%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-8.83%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

2.95%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и RPG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) составляет 6.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что TGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

11.10%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

18.98%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

22.06%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

23.86%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

22.89%

+0.15%

Сравнение комиссий TGRW и RPG

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и RPG

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and RPG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to TGRW (6.44%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 11.61% vs 7.33% for TGRW. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TGRW has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 11.61% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for TGRW.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор