PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%19.19%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у RGAGX с доходностью -7.99%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий TGRW и RGAGX

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

TGRW vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.86

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.29

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.90

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.41

Корреляция

Корреляция между TGRW и RGAGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и RGAGX

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и RGAGX

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-36.19%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-13.71%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-36.19%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-10.64%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-5.53%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.62%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и RGAGX

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.74%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.12%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

21.00%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

20.23%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

19.64%

+3.56%