PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TGRW is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, TGRW returned 9.70%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%5.62%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between TGRW and QQQM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.96

The correlation between TGRW and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRW и QQQM

Секторы
TGRW
QQQM

Технологии

52.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
12.3%

Здравоохранение

7.4%
4.2%

Финансовые услуги

5.6%
0.2%

Промышленность

4.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.7%

Сырьевые материалы

0.7%
1.1%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TGRW
52.0%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
QQQM
0.2%

Промышленность

TGRW
4.6%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
QQQM
7.7%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
QQQM
1.1%

Недвижимость

TGRW
0.6%
QQQM
0.1%

Энергетика

TGRW

-

QQQM
0.6%

Коммунальные услуги

TGRW

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

TGRW vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.58

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.38

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.43

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

13.15

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.58

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.81

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TGRW и QQQM

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-35.04%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-11.96%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-22.70%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-35.04%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.75%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-8.24%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.11%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и QQQM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) составляет 3.91%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.51%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.06%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.91%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

22.23%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

22.11%

+0.91%

Сравнение комиссий TGRW и QQQM

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и QQQM

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TGRW and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to TGRW (3.91%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 9.70% for TGRW. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TGRW has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор