Сравнение TGRW с FMTM

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGRW и FMTM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и FMTM.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) составляет 7.19%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что TGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.