PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP).

TGRW и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и DARP

2026 (YTD)202520242023
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%10.20%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий TGRW и DARP

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Доходность на риск

TGRW vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.19

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.74

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

4.15

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

17.03

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.19

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.13

-0.74

Корреляция

Корреляция между TGRW и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и DARP

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и DARP

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-30.27%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-15.92%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-8.02%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-4.84%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.88%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и DARP

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) составляет 7.19%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

9.11%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

19.29%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

29.51%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

26.41%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

26.41%

-3.21%