PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с BIBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL).

TGRW и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.01%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.48%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%13.55%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.

TGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-11.01%
6 месяцев
-10.64%
1 год
12.37%
3 года*
19.27%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.18%
1 год
24.42%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий TGRW и BIBL

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

TGRW vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.20

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.73

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.85

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

8.71

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.20

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.44

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между TGRW и BIBL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и BIBL

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM202520242023202220212020201920182017
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и BIBL

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-36.12%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-8.94%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-30.85%

-12.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-4.62%

-10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.16%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.96%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и BIBL

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 7.04% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.75%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

12.28%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

20.39%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

19.44%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

21.14%

+2.05%