PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с TRGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с TRGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and TRGOX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past year, TGRT returned 20.65% vs 17.70% for TRGOX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.70%/yr for TRGOX.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у TRGOX с доходностью 3.26%.

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRGOX

1 день
-1.71%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.64%
1 год
17.70%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и TRGOX

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		3.26%17.31%37.39%12.71%

Correlation

The correlation between TGRT and TRGOX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.95

The correlation between TGRT and TRGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG
Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с SWPPXTRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с VTI

Доходность на риск

TGRT vs. TRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTRGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.19

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.70

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

3.23

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. TRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRGOX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.81

+0.40

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TRGOX

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки TRGOX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TRGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTTRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-41.29%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-18.23%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.59%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-11.46%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.76%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TRGOX

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеют волатильность 3.67% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTTRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.80%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.45%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.67%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

22.39%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

22.14%

-3.06%

Сравнение комиссий TGRT и TRGOX

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TRGOX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TRGOX

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TRGOX в 13.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		13.29%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TGRT and TRGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRGOX has higher volatility (3.80%) compared to TGRT (3.67%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs TRGOX's -41.29%.

TGRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и TRGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор