Сравнение TGRT с TFNS
TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both exchange-traded funds - TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TFNS is a Financials Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и TFNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -3.01%.
TGRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRT и TFNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 5.36% | 13.52% |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -3.01% | 10.41% |
Correlation
The correlation between TGRT and TFNS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов TGRT и TFNS
Секторы
TGRT
TFNS
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Технологии
TGRT
TFNS
Коммуникационные услуги
TGRT
TFNS
-
Потребительский циклический сектор
TGRT
TFNS
-
Здравоохранение
TGRT
TFNS
-
Финансовые услуги
TGRT
TFNS
Промышленность
TGRT
TFNS
Потребительский защитный сектор
TGRT
TFNS
-
Коммунальные услуги
TGRT
TFNS
-
Сырьевые материалы
TGRT
TFNS
-
Энергетика
TGRT
TFNS
-
Недвижимость
TGRT
-
TFNS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRT vs. TFNS — Ранг доходности на риск
TGRT
TFNS
Сравнение TGRT c TFNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | TFNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.48 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и TFNS
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TFNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRT | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -14.00% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -5.72% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.83% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и TFNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRT | TFNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 15.22% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.22% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 15.22% | +3.86% |
Сравнение комиссий TGRT и TFNS
TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TFNS в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и TFNS
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TFNS в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.51% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TGRT and TFNS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.
TFNS has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.07% for TGRT.
TGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while TFNS is Financials Equities. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.44% for TFNS.
Подберите оптимальное распределение для TGRT и TFNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор