PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TGRT и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и TBUX

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий TGRT и TBUX

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TGRT vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

5.76

-5.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

9.93

-8.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

2.61

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

14.61

-13.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

99.09

-96.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

5.76

-5.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

3.81

-2.90

Корреляция

Корреляция между TGRT и TBUX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TBUX

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TBUX

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-1.79%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-0.33%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-0.02%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.29%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.05%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TBUX

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

0.25%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

0.44%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

0.84%

+21.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

1.08%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

1.08%

+18.22%