PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с SPYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. TGRT is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 3 years, TGRT returned 21.29%/yr vs 25.78%/yr for SPYG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.55%.

TGRT

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.59%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
0.06%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.04%
1 год
24.40%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.08%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и SPYG

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-0.52%16.94%32.85%13.15%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.55%22.09%35.99%9.29%

Correlation

The correlation between TGRT and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.97

The correlation between TGRT and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRT и SPYG

Секторы
TGRT
SPYG

Технологии

53.9%
52.1%

Коммуникационные услуги

14.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

11.5%
8.5%

Здравоохранение

8.0%
5.9%

Финансовые услуги

5.3%
9.0%

Промышленность

5.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.5%
1.2%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Энергетика

0.2%
0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

TGRT
53.9%
SPYG
52.1%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.2%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.5%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
SPYG
5.9%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
SPYG
9.0%

Промышленность

TGRT
5.1%
SPYG
5.4%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

TGRT
0.3%
SPYG
0.3%

Энергетика

TGRT
0.2%
SPYG
0.1%

Недвижимость

TGRT

-

SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

TGRT vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRTSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.43

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.00

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.78

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

7.00

-4.92

TGRT vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRT и SPYG

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-67.63%

+45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-13.76%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-22.14%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-5.65%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-24.28%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.49%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и SPYG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) составляет 6.55%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TGRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.12%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

13.84%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

17.17%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

21.36%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

20.72%

-1.49%

Сравнение комиссий TGRT и SPYG

TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и SPYG

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPYG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TGRT and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (7.12%) compared to TGRT (6.55%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs SPYG's -67.63%.

On 3-year performance, SPYG leads with 25.78% vs 21.29% for TGRT. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TGRT has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYG has performed better with a 25.78% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.08% for TGRT.

TGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор