Сравнение TGRT с OUSA

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGRT и OUSA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OUSA в 1.46%

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и OUSA.

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.