Сравнение TGREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGREX имеют среднегодовую доходность 5.58%, а акции PHRAX немного отстают с 5.51%.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и PHRAX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
TGREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
TGREX
PHRAX
Сравнение TGREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 1.79 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и PHRAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и PHRAX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и PHRAX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -72.56% | +34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.50% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -33.51% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -42.00% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -6.10% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -11.42% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.13% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и PHRAX
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.54% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.20% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 16.54% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.11% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 20.98% | -4.27% |