PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGREX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGREX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGREX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGREX
TCW Global Real Estate Fund
1.07%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGREX имеют среднегодовую доходность 5.58%, а акции FSREX немного отстают с 5.44%.


TGREX

1 день
1.57%
1 месяц
-7.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.18%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.09%
10 лет*
5.58%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Global Real Estate Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий TGREX и FSREX

TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

TGREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGREXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.03

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.80

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.07

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

9.72

-7.52

TGREX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGREX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGREX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGREXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.03

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.94

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.94

-0.64

Корреляция

Корреляция между TGREX и FSREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGREX и FSREX

Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGREX
TCW Global Real Estate Fund
2.52%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок TGREX и FSREX

Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGREXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-32.02%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-2.90%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-15.22%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-32.02%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-1.67%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-2.57%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.62%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TGREX и FSREX

TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGREXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

1.07%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

1.66%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

3.02%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

4.80%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

7.89%

+8.82%