PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGPCX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGPCX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.00% соответственно.

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCFXTGPCX с TGWIXTGPCX с TGDVX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий TGPCX и SCLAX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TGPCX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGPCXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.75

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.24

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

9.02

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGPCX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGPCXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.01

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.28

Корреляция

Корреляция между TGPCX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и SCLAX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и SCLAX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGPCXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-5.59%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-2.32%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-5.59%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-5.59%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.84%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.15%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.58%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и SCLAX

TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGPCXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.19%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

2.01%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

2.66%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

3.07%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

2.75%

+4.90%