PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGOPY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGOPY с SMH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGOPY (3i Group PLC ADR) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, TGOPY returned 16.49%/yr vs 36.10%/yr for SMH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGOPY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3i Group PLC ADR (TGOPY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGOPY показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.

TGOPY

1 день
0.00%
1 месяц
-20.02%
С начала года
-32.69%
6 месяцев
-31.62%
1 год
-47.46%
3 года*
7.69%
5 лет*
16.49%
10 лет*
—

SMH

1 день
-9.22%
1 месяц
3.63%
С начала года
58.19%
6 месяцев
56.81%
1 год
127.40%
3 года*
58.39%
5 лет*
36.10%
10 лет*
36.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGOPY и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGOPY
3i Group PLC ADR		-32.69%-1.54%48.13%94.86%-2.38%30.67%8.74%49.49%-17.88%-0.91%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%8.34%

Correlation

The correlation between TGOPY and SMH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3i Group PLC ADR

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TGOPY:
TGOPY с III.LTGOPY с FXAIXTGOPY с VOOTGOPY с BRK-BTGOPY с FRFHFTGOPY с COKETGOPY с ANET
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

TGOPY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGOPY
Ранг доходности на риск TGOPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGOPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGOPY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGOPY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGOPY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGOPY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGOPY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGOPYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
4.00

-5.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
4.12

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.59

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

8.58

-9.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

32.42

-34.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGOPY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGOPY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGOPY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGOPYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

4.00

-5.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.03

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TGOPY и SMH

Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGOPYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-84.96%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.74%

-14.93%

-37.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.74%

-35.74%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.74%

-45.30%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.14%

-10.69%

-40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-41.08%

+30.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.58%

3.94%

+22.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TGOPY и SMH

3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGOPYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

14.88%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.31%

26.35%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.68%

32.03%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

35.24%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.35%

32.70%

+15.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGOPY и SMH

Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TGOPY
3i Group PLC ADR		3.60%2.42%1.83%2.23%14.27%2.62%2.70%3.04%1.66%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGOPY and SMH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGOPY has higher volatility (19.66%) compared to SMH (14.88%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGOPY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор