Сравнение TGOPY с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGOPY или FXAIX.
Основные характеристики
| TGOPY | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.99% | 21.47% |
| Дох-ть за 1 год | 74.78% | 33.33% |
| Дох-ть за 3 года | 41.43% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.80% | 15.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.22 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 8.25 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 24.13 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.45% | 12.23% |
| Макс. просадка | -53.66% | -33.79% |
| Текущая просадка | -8.55% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между TGOPY и FXAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и FXAIX
С начала года, TGOPY показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 21.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGOPY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и FXAIX
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | 1.85% | 2.33% | 14.43% | 2.81% | 2.89% | 3.32% | 4.86% | 2.81% | 4.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и FXAIX
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и FXAIX
3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.