Сравнение TGOPY с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGOPY и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | -21.03% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TGOPY показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
TGOPY
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -38.84%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 22.36%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGOPY vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TGOPY
FXAIX
Сравнение TGOPY c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGOPY | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.97 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.49 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.52 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 7.30 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGOPY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.97 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TGOPY и FXAIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и FXAIX
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.07% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и FXAIX
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGOPY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -33.79% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.80% | -12.13% | -37.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.80% | -24.50% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -6.23% | -36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -3.83% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 2.53% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и FXAIX
3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 26.14% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGOPY | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 5.34% | +20.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 9.53% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.47% | 18.32% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.01% | 16.92% | +22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 18.05% | +30.24% |