Сравнение TGOPY с GSIB
TGOPY (3i Group PLC ADR) is a stock, while GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes. Over the past year, TGOPY returned -45.34% vs 45.35% for GSIB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGOPY показывает доходность -28.83%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGOPY и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 1.40% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between TGOPY and GSIB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGOPY vs. GSIB — Ранг доходности на риск
TGOPY
GSIB
Сравнение TGOPY c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGOPY | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.28 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 11.54 | -13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и GSIB
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGOPY | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -17.71% | -40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.74% | -13.90% | -38.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | 0.00% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -2.05% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.49% | 3.94% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и GSIB
3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGOPY | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 5.59% | +13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 14.41% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.78% | 17.63% | +28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 18.51% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.31% | 18.51% | +29.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и GSIB
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности GSIB в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TGOPY and GSIB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs GSIB's -17.71%.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGOPY и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор