PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGOPY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TGOPY с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGOPY (3i Group PLC ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TGOPY in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, TGOPY returned 16.49%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGOPY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGOPY показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

TGOPY

1 день
0.00%
1 месяц
-20.02%
С начала года
-32.69%
6 месяцев
-31.62%
1 год
-47.46%
3 года*
7.69%
5 лет*
16.49%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGOPY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGOPY
3i Group PLC ADR		-32.69%-1.54%48.13%94.86%-2.38%30.67%8.74%49.49%-17.88%-0.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%9.00%

Correlation

The correlation between TGOPY and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.21

The correlation between TGOPY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGOPY:

$29.84B

BRK-B:

$1.05T

EPS

TGOPY:

$3.45

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

TGOPY:

2.13

BRK-B:

14.52

Коэффициент P/S

TGOPY:

3.95

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

TGOPY:

0.97

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

TGOPY:

$5.58B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGOPY:

$5.57B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

TGOPY:

$9.84B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3i Group PLC ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TGOPY:
TGOPY с III.LTGOPY с FXAIXTGOPY с VOOTGOPY с FRFHFTGOPY с COKETGOPY с SMHTGOPY с ANET
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TGOPY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGOPY
Ранг доходности на риск TGOPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGOPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGOPY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGOPY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGOPY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGOPY: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGOPY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGOPYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.01

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
0.09

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.01

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-0.03

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGOPY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGOPY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGOPY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGOPYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.01

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TGOPY и BRK-B

Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGOPYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-53.86%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.74%

-9.42%

-43.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.74%

-14.95%

-37.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.74%

-26.58%

-26.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.14%

-9.57%

-41.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-11.07%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.58%

4.47%

+22.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TGOPY и BRK-B

3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGOPYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

4.08%

+15.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.31%

10.87%

+28.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.68%

14.39%

+31.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

17.13%

+21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.35%

19.43%

+28.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGOPY и BRK-B

Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGOPY
3i Group PLC ADR		3.60%2.42%1.83%2.23%14.27%2.62%2.70%3.04%1.66%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGOPY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
239.55M
93.68B
(TGOPY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TGOPY and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGOPY has higher volatility (19.66%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGOPY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор