Сравнение TGOPY с BRK-B
TGOPY (3i Group PLC ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TGOPY in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 5 years, TGOPY returned 22.60%/yr vs 12.71%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGOPY показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 1.02%.
TGOPY
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 20.30%
- 6 месяцев
- -18.80%
- С начала года
- -19.02%
- 1 год
- -36.80%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам TGOPY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | -19.02% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.02% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 8.22% |
Correlation
The correlation between TGOPY and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between TGOPY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TGOPY:
$16.70B
BRK-B:
$1.10T
TGOPY:
£3.45
BRK-B:
$33.62
TGOPY:
1.87
BRK-B:
15.10
TGOPY:
3.48
BRK-B:
2.92
TGOPY:
0.85
BRK-B:
1.51
TGOPY:
£5.58B
BRK-B:
$375.39B
TGOPY:
£5.57B
BRK-B:
$94.36B
TGOPY:
£9.84B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGOPY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TGOPY
BRK-B
Сравнение TGOPY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGOPY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.61 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.28 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и BRK-B
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGOPY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -53.86% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.74% | -9.42% | -43.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.74% | -14.95% | -37.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.74% | -26.58% | -26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.21% | -5.93% | -35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -11.07% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.44% | 4.46% | +24.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и BRK-B
3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGOPY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 4.30% | +9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.11% | 10.88% | +30.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.34% | 14.60% | +32.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 17.14% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.38% | 19.39% | +28.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и BRK-B
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.26% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGOPY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGOPY and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (13.88%) compared to BRK-B (4.30%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGOPY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор