PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с VGT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

TGLR и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и VGT

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.95%23.30%18.71%4.07%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%12.44%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%.

TGLR

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.67%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.57%
1 год
33.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.50%
1 год
39.92%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий TGLR и VGT

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

TGLR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.67

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.88

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

5.72

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.61

+0.54

Корреляция

Корреляция между TGLR и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и VGT

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и VGT

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-54.63%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-16.40%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-10.90%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-8.00%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

5.39%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и VGT

Текущая волатильность для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что TGLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.96%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

16.36%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

27.27%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

25.05%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

24.47%

-9.09%