PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

TGLR и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и SPLV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий TGLR и SPLV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

TGLR vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.02

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.12

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.03

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

0.09

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.02

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.69

+0.46

Корреляция

Корреляция между TGLR и SPLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и SPLV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и SPLV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-36.26%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.88%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.14%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.54%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и SPLV

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.08%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

6.84%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

12.68%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

12.43%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.35%

+0.04%