Сравнение TGLR с KWIN
TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TGLR is actively managed, while KWIN is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности TGLR и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLR показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
TGLR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 11.71%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLR и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 11.71% | 2.15% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between TGLR and KWIN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLR vs. KWIN — Ранг доходности на риск
TGLR
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TGLR c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLR | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLR и KWIN
Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLR | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -1.58% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.37% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.27% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLR и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLR | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 4.14% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 4.14% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 4.14% | +11.03% |
Сравнение комиссий TGLR и KWIN
TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLR и KWIN
Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 1.01% | 1.16% | 1.02% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
TGLR and KWIN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.
TGLR has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для TGLR и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор