PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

TGLR и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и FEGE

2026 (YTD)20252024
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%-0.24%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий TGLR и FEGE

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

TGLR vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.76

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.38

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.51

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

9.75

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.88

-0.72

Корреляция

Корреляция между TGLR и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и FEGE

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и FEGE

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-11.13%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-10.96%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-8.08%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.37%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.82%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и FEGE

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 5.49% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.59%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.89%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.66%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.87%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

14.87%

+0.52%