PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

TGLR и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и CSTK

2026 (YTD)2025
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%26.02%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий TGLR и CSTK

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

TGLR vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.78

-0.62

Корреляция

Корреляция между TGLR и CSTK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и CSTK

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CSTK в 1.97%

TTM202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и CSTK

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-8.87%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-6.78%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.26%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

11.70%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

11.70%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

11.70%

+3.69%