Сравнение TGLMX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.01% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и TIBDX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
TGLMX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
TGLMX
TIBDX
Сравнение TGLMX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.38 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.37 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.95 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и TIBDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и TIBDX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности TIBDX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и TIBDX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -18.82% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.98% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -18.82% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -18.82% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -2.34% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.31% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.96% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и TIBDX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.54% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.56% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.25% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.59% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.71% | +0.86% |