Сравнение TGLMX с TGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и TGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и TGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у TGREX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям TGREX по среднегодовой доходности: 1.52% против 5.58% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и TGREX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGREX в 0.90%.
Доходность на риск
TGLMX vs. TGREX — Ранг доходности на риск
TGLMX
TGREX
Сравнение TGLMX c TGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | TGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.71 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.62 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 2.20 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и TGREX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и TGREX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности TGREX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и TGREX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TGREX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -37.78% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -11.50% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -33.48% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -37.78% | +15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -8.53% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -9.01% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 3.23% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и TGREX
Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у TCW Global Real Estate Fund (TGREX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 4.88% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 8.87% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 15.27% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 15.94% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 16.71% | -11.14% |