PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с TGGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLMX с TGGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) and TGGBX (TCW Global Bond Fund) are both mutual funds - TGLMX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by TCW, while TGGBX is a Global Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGLMX returned 1.51%/yr vs 1.01%/yr for TGGBX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLMX charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TGGBX.

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и TGGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TGLMX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.01% соответственно.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.51%

TGGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.11%
1 год
2.35%
3 года*
4.13%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLMX и TGGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.99%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
TGGBX
TCW Global Bond Fund		-0.24%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%

Correlation

The correlation between TGLMX and TGGBX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.66

The correlation between TGLMX and TGGBX shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

TCW Global Bond Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с TGHYXTGLMX с TGDVXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGVOXTGLMX с ACGYX
Часто сравнивают с TGGBX:
TGGBX с TGEIXTGGBX с TGCEXTGGBX с DFSHXTGGBX с TGPCXTGGBX с TGWIXTGGBX с TGDVXTGGBX с TGHYX

Доходность на риск

TGLMX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXTGGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.57

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.89

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.71

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

1.99

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. TGGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа TGGBX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и TGGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXTGGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.57

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.29

+0.11

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и TGGBX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLMXTGGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-27.37%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-4.16%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-8.55%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-26.20%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-27.37%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-9.37%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-6.47%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.49%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и TGGBX

Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.44%, в то время как у TCW Global Bond Fund (TGGBX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLMXTGGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.84%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

4.06%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

5.22%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

6.80%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

5.79%

-0.20%

Сравнение комиссий TGLMX и TGGBX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGGBX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и TGGBX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности TGGBX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGGBX
TCW Global Bond Fund		4.18%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.76%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Часто задаваемые вопросы

TGLMX and TGGBX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGGBX has higher volatility (1.84%) compared to TGLMX (1.44%). In terms of maximum drawdown, TGLMX dropped -22.26% vs TGGBX's -27.37%.

TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLMX и TGGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор