PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLMX с TGCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и TGCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и TGCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
TGCEX
TCW Select Equities Fund
-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 1.52% против 14.14% соответственно.


TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Total Return Bond Fund

TCW Select Equities Fund

Сравнение комиссий TGLMX и TGCEX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGCEX в 0.77%.


Доходность на риск

TGLMX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLMXTGCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.33

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.66

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.37

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

1.14

+3.88

TGLMX vs. TGCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TGCEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и TGCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLMXTGCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.33

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между TGLMX и TGCEX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и TGCEX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности TGCEX в 14.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
TGCEX
TCW Select Equities Fund
14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и TGCEX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGCEX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLMXTGCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-63.61%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-20.31%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-42.96%

+20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-42.96%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-17.53%

+13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-16.74%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

6.55%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и TGCEX

Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLMXTGCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

6.76%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

13.01%

-10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

22.57%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

23.15%

-16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

22.50%

-16.93%