Сравнение TGLMX с TGCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и TGCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и TGCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | -11.75% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 1.52% против 14.14% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
TGCEX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и TGCEX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGCEX в 0.77%.
Доходность на риск
TGLMX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск
TGLMX
TGCEX
Сравнение TGLMX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | TGCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.33 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.66 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.37 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 1.14 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.33 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и TGCEX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и TGCEX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности TGCEX в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.26% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и TGCEX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -63.61% | +41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -20.31% | +17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -42.96% | +20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -42.96% | +20.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -17.53% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -16.74% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 6.55% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и TGCEX
Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.76% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 13.01% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 22.57% | -17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 23.15% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 22.50% | -16.93% |