PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с WLDR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 57.08% for WLDR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 32.24%.

TGLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
2.09%
1 месяц
5.84%
С начала года
32.24%
6 месяцев
31.44%
1 год
57.08%
3 года*
32.50%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и WLDR

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.78%3.99%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		32.24%18.78%

Correlation

The correlation between TGLB and WLDR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов TGLB и WLDR

Секторы
TGLB
WLDR

Технологии

34.5%
37.0%

Финансовые услуги

17.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.1%

Промышленность

9.0%
8.1%

Здравоохранение

7.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.9%

Сырьевые материалы

6.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Энергетика

2.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.9%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

TGLB
34.5%
WLDR
37.0%

Финансовые услуги

TGLB
17.4%
WLDR
12.2%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.8%
WLDR
10.1%

Промышленность

TGLB
9.0%
WLDR
8.1%

Здравоохранение

TGLB
7.8%
WLDR
8.0%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.7%
WLDR
5.9%

Сырьевые материалы

TGLB
6.1%
WLDR
3.1%

Коммунальные услуги

TGLB
2.6%
WLDR
2.4%

Энергетика

TGLB
2.0%
WLDR
3.8%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
WLDR
7.9%

Недвижимость

TGLB

-

WLDR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с TFLRTGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с FYLDTGLB с AVGV
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с VTVWLDR с GCOW

Доходность на риск

TGLB vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.59

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

25.07

—

TGLB vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и WLDR

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-44.69%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.86%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.49%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-8.58%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и WLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

16.27%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.41%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

21.00%

-6.79%

Сравнение комиссий TGLB и WLDR

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и WLDR

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WLDR в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.03%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and WLDR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, WLDR leads with 57.08% vs 13.13% for TGLB. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 57.08% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.67% for WLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор