Сравнение TGLB с VEGA
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 15.56% for VEGA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 5.78%.
TGLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам TGLB и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.78% | 3.99% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.78% | 9.24% |
Correlation
The correlation between TGLB and VEGA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. VEGA — Ранг доходности на риск
TGLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEGA
Сравнение TGLB c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и VEGA
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -28.37% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -6.86% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -1.74% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -3.78% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 9.51% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 12.36% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 12.74% | +1.47% |
Сравнение комиссий TGLB и VEGA
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и VEGA
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VEGA в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.27% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and VEGA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, VEGA leads with 15.56% vs 13.13% for TGLB. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEGA has performed better with a 15.56% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор