Сравнение TGLB с VEGA
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 5.08%.
TGLB
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам TGLB и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.79% | 3.38% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 5.08% | 8.55% |
Correlation
The correlation between TGLB and VEGA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов TGLB и VEGA
Секторы
TGLB
VEGA
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
TGLB
VEGA
Финансовые услуги
TGLB
VEGA
Коммуникационные услуги
TGLB
VEGA
Потребительский циклический сектор
TGLB
VEGA
Промышленность
TGLB
VEGA
Сырьевые материалы
TGLB
VEGA
Энергетика
TGLB
VEGA
Здравоохранение
TGLB
VEGA
Потребительский защитный сектор
TGLB
VEGA
Коммунальные услуги
TGLB
VEGA
Недвижимость
TGLB
-
VEGA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. VEGA — Ранг доходности на риск
TGLB
VEGA
Сравнение TGLB c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLB | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.51 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TGLB и VEGA
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -28.37% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -2.39% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.79% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 9.33% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.32% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.72% | +1.34% |
Сравнение комиссий TGLB и VEGA
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и VEGA
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VEGA в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.28% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and VEGA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор