Сравнение TGLB с INKM
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 12.56% for INKM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.26%.
TGLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам TGLB и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.78% | 3.99% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 6.26% | 5.93% |
Correlation
The correlation between TGLB and INKM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. INKM — Ранг доходности на риск
TGLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INKM
Сравнение TGLB c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и INKM
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -28.58% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -4.55% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.35% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -3.68% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 6.08% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 8.32% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 9.76% | +4.45% |
Сравнение комиссий TGLB и INKM
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и INKM
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности INKM в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.79% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and INKM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TGLB leads with 13.13% vs 12.56% for INKM. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TGLB has performed better with a 13.13% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.
INKM has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор