Сравнение TGLB с FWD
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 66.22% for FWD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 38.71%.
TGLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 35.93%
- 1 год
- 66.22%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.78% | 3.99% |
FWD AB Disruptors ETF | 38.71% | 19.83% |
Correlation
The correlation between TGLB and FWD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов TGLB и FWD
Секторы
TGLB
FWD
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Технологии
TGLB
FWD
Финансовые услуги
TGLB
FWD
Коммуникационные услуги
TGLB
FWD
Промышленность
TGLB
FWD
Здравоохранение
TGLB
FWD
Потребительский циклический сектор
TGLB
FWD
Сырьевые материалы
TGLB
FWD
Коммунальные услуги
TGLB
FWD
Энергетика
TGLB
FWD
Потребительский защитный сектор
TGLB
FWD
Недвижимость
TGLB
-
FWD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. FWD — Ранг доходности на риск
TGLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FWD
Сравнение TGLB c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и FWD
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -29.02% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -13.03% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -2.69% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -4.06% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 26.74% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 25.40% | -11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 25.40% | -11.19% |
Сравнение комиссий TGLB и FWD
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и FWD
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности FWD в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.08% | 0.11% | 1.89% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and FWD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, FWD leads with 66.22% vs 13.13% for TGLB. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FWD has performed better with a 66.22% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
TGLB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.08% for FWD.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор