Сравнение TGGBX с TGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX).
TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TGGBX и TGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGGBX и TGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | -0.84% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.98% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TGGBX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TGREX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям TGREX по среднегодовой доходности: 1.08% против 5.67% соответственно.
TGGBX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.08%
TGREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGGBX и TGREX
TGGBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TGREX в 0.90%.
Доходность на риск
TGGBX vs. TGREX — Ранг доходности на риск
TGGBX
TGREX
Сравнение TGGBX c TGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGGBX | TGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.47 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.74 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.68 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.38 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGGBX | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.47 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TGGBX и TGREX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGGBX и TGREX
Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности TGREX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.94% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.50% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок TGGBX и TGREX
Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки TGREX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и TGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGGBX | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -37.78% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -9.66% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -33.48% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -37.78% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -7.71% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -9.01% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.26% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGGBX и TGREX
Текущая волатильность для TCW Global Bond Fund (TGGBX) составляет 2.17%, в то время как у TCW Global Real Estate Fund (TGREX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGGBX | TGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.89% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 8.91% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 15.29% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 15.93% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 16.71% | -10.96% |