Сравнение TGGBX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности TGGBX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGGBX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.23% соответственно.
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGGBX и DFGBX
TGGBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
TGGBX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
TGGBX
DFGBX
Сравнение TGGBX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGGBX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.40 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.72 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 5.47 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGGBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.40 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.52 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TGGBX и DFGBX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGGBX и DFGBX
Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TGGBX и DFGBX
Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGGBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -9.63% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -1.38% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -9.63% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -9.63% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -1.03% | -9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -0.94% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.43% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGGBX и DFGBX
TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGGBX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.76% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 0.98% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 1.64% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 2.16% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.93% | +3.82% |