Сравнение TGFRX с VSNGX

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGFRX и VSNGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и VSNGX.

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.