PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 13.73% против 14.98% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий TGFRX и PKSFX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.23

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.48

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.42

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

0.95

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.23

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между TGFRX и PKSFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и PKSFX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и PKSFX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-54.46%

-40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-11.21%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-22.02%

-73.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-33.45%

-61.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-9.42%

-82.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-7.17%

-24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

4.96%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и PKSFX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

4.62%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

11.11%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

18.95%

+16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

17.90%

+775.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

18.79%

+542.37%