PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.00%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 13.73% против 20.15% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

BFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.31%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.01%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий TGFRX и BFGFX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.96

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.17

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.03

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGFX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.69

-0.67

Корреляция

Корреляция между TGFRX и BFGFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и BFGFX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и BFGFX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-59.52%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-9.74%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-35.93%

-59.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-43.62%

-51.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-7.51%

-84.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-12.43%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.23%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и BFGFX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

5.00%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

15.78%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

23.01%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

22.56%

+770.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

23.95%

+537.21%