PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGEIX с TGDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и TGDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и TGDVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TGDVX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям TGDVX по среднегодовой доходности: 3.98% против 11.06% соответственно.


TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Emerging Markets Income Fund

TCW Relative Value Large Cap Fund

Сравнение комиссий TGEIX и TGDVX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.


Доходность на риск

TGEIX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGEIXTGDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.07

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.51

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.44

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

6.22

+2.99

TGEIX vs. TGDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TGDVX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и TGDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGEIXTGDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.07

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между TGEIX и TGDVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и TGDVX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности TGDVX в 24.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и TGDVX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и TGDVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGEIXTGDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-60.90%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-14.01%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-21.40%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-42.66%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.67%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.19%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.24%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и TGDVX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGEIXTGDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.73%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

9.43%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

18.08%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

16.84%

-10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

19.38%

-11.68%