Сравнение TGEIX с TGDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX).
TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и TGDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGEIX и TGDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 0.07% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у TGDVX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям TGDVX по среднегодовой доходности: 3.98% против 11.06% соответственно.
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
TGDVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGEIX и TGDVX
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.
Доходность на риск
TGEIX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск
TGEIX
TGDVX
Сравнение TGEIX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | TGDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.07 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.51 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.44 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 6.22 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | TGDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.07 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между TGEIX и TGDVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и TGDVX
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности TGDVX в 24.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 24.93% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и TGDVX
Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и TGDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGEIX | TGDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | -60.90% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -14.01% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -21.40% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -42.66% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -5.67% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -10.19% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.24% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и TGDVX
Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGEIX | TGDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 4.73% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 9.43% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 18.08% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 16.84% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 19.38% | -11.68% |